Flytte gjennomsnitt Innledning Flytte gjennomsnitt er et av de mest populære og enkle å bruke verktøyene som er tilgjengelige for teknisk analytiker. De glatter en dataserie og gjør det enklere å se på trender, noe som er spesielt nyttig i volatile markeder. De danner også byggesteinene for mange andre tekniske indikatorer og overlegg. De to mest populære typene av bevegelige gjennomsnittsverdier er Simple Moving Average (SMA) og Exponentential Moving Average (EMA). De er beskrevet mer detaljert nedenfor. Simple Moving Average (SMA) (Klikk her for å se et levende eksempel på et enkelt flytende gjennomsnitt) Et enkelt bevegelige gjennomsnitt blir dannet ved å beregne gjennomsnittlig (gjennomsnittlig) pris på et sikkerhetsnivå over et spesifisert antall perioder. Mens det er mulig å opprette glidende gjennomsnitt fra Open, High og Low data poeng, opprettes de fleste glidende gjennomsnitt med sluttkurs. For eksempel: et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt beregnes ved å legge til sluttkursene for de siste 5 dagene og dividere totalt med 5. Beregningen gjentas for hver prislinje på diagrammet. Gjennomsnittene blir deretter sammenføyt for å danne en jevn kurvlinje - den bevegelige gjennomsnittslinjen. Fortsetter vårt eksempel, hvis den neste sluttkursen i gjennomsnittet er 15, vil denne nye perioden bli lagt til, og den eldste dagen, som er 10, vil bli tapt. Det nye 5-dagers enkle glidende gjennomsnittet beregnes som følger: I løpet av de siste 2 dagene flyttet SMA fra 12 til 13. Da nye dager legges til, blir de gamle dagene trukket fra og det bevegelige gjennomsnittet vil fortsette å bevege seg over tid . I eksemplet ovenfor, ved å bruke sluttpriser fra Eastman Kodak (EK), er dag 10 den første dagen mulig å beregne et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Når beregningen fortsetter, blir den nyeste dagen lagt til og den eldste dagen trekkes fra. 10-dagers SMA for dag 11 beregnes ved å legge til prisene på dag 2 til dag 11 og dividere med 10. Gjennomsnittlig prosess går deretter videre til neste dag hvor 10-dagers SMA for dag 12 beregnes ved å legge til prisene fra dag 3 til dag 12 og dividere med 10. Tabellen over er et diagram som inneholder datasekvensen i tabellen. Det enkle glidende gjennomsnittet begynner på dag 10 og fortsetter. Denne enkle illustrasjonen fremhever det faktum at alle bevegelige gjennomsnitt er forsinkende indikatorer og vil alltid ligge bak prisen. Prisen på EK er trending ned, men det enkle glidende gjennomsnittet, som er basert på de forrige 10 dagene av data, forblir over prisen. Hvis prisen stiger, vil SMA sannsynligvis være under. Fordi glidende gjennomsnitt er forsinkende indikatorer, passer de inn i kategorien trender som følger indikatorer. Når prisene er trending, jobber glidende gjennomsnitt godt. Men når prisene ikke er trending, kan glidende gjennomsnitt gi misvisende signaler. Eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA) (Klikk her for å se et levende eksempel på et eksponentielt flytende gjennomsnitt) For å redusere lagringen i enkle bevegelige gjennomsnitt, bruker teknikere ofte eksponentielle glidende gjennomsnitt (også kalt eksponentielt vektede glidende gjennomsnitt). EMAer reduserer lagringen ved å bruke mer vekt til siste priser i forhold til eldre priser. Vektingen som brukes på den siste prisen, avhenger av den angitte perioden for glidende gjennomsnitt. Jo kortere EMA-perioden, jo mer vekt blir brukt til den nyeste prisen. For eksempel: et 10-års eksponentielt glidende gjennomsnitt veier den siste prisen 18,18 mens en 20-årig EMA veier den siste prisen 9,52. Også se, beregningen og EMA er mye vanskeligere enn å beregne en SMA. Det viktige å huske er at det eksponentielle glidende gjennomsnittet legger mer vekt på de siste prisene. Som sådan vil det reagere raskere på de siste prisendringene enn et enkelt glidende gjennomsnitt. Heres beregningsformelen. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig Beregning Eksponentielle Flytende Gjennomsnitt kan spesifiseres på to måter - som en prosentbasert EMA eller som en periodebasert EMA. En prosentbasert EMA har en prosentandel som sin enparameter, mens en periodebasert EMA har en parameter som representerer varigheten av EMA. Formelen for et eksponentielt glidende gjennomsnitt er: EMA (nåværende) ((Pris (nåværende) - EMA (prev)) x Multiplikator) EMA (prev) For en prosentbasert EMA er multiplikator lik EMAs spesifisert prosentandel. For en periodebasert EMA er multiplikator lik 2 (1 N) hvor N er det angitte antall perioder. For eksempel beregnes en 10-årig EMA-multipliserer slik: Dette betyr at en 10-årig EMA tilsvarer en 18.18 EMA. Merk: StockCharts støtter bare periodebaserte EMAer. Nedenfor er en tabell med resultatene av en eksponentiell glidende gjennomsnittlig beregning for Eastman Kodak. For de første perioder eksponentielle glidende gjennomsnitt ble det enkle glidende gjennomsnitt brukt som forrige perioder eksponentielt glidende gjennomsnitt (gul høydepunkt for 10. periode). Fra periode 11 videre ble de tidligere perioder EMA brukt. Beregningen i periode 11 brytes ned som følger: (C - P) (61.33 - 63.682) -2.352 (C - P) x K -2.352 x .181818 -0.4276 ((C - P) x K) P -0.4276 63.682 63.254 Det 10-årige enkle glidende gjennomsnittet brukes kun til den første beregningen. Etter det blir de tidligere periodene EMA brukt. (Klikk her for å laste ned denne tabellen som et Excel-regneark.) Merk at i teorien brukes alle tidligere sluttkurser i datasettet i beregningen av hver EMA som utgjør EMA-linjen. Mens virkningen av eldre datapunkter reduseres over tid, forsvinner den aldri helt. Dette er sant uavhengig av EMAs angitte periode. Effektene av eldre data reduseres raskt for kortere EMAer. enn for lengre, men igjen, de forsvinner aldri helt. Enkel versus eksponentiell Det var langt fra forskjellen mellom et eksponentielt glidende gjennomsnitt og et enkelt glidende gjennomsnitt som er minimal. For dette eksempelet, som bare bruker 20 handelsdager, er forskjellen minimal, men en forskjell likevel. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er konsekvent nærmere den faktiske prisen. I gjennomsnitt er EMA 38 av et punkt nærmere den faktiske prisen enn SMA. Fra dag 10 til dag 20 var EMA nærmere prisen enn SMA 9 ut av 10 ganger. Den eneste gangen SMA var nærmere, var i perioden nummer 18, og dette vare ikke lenge. Gjennomsnittlig absolutt forskjell mellom eksponentielt glidende gjennomsnitt og nåværende pris var 1 og det enkle glidende gjennomsnittet hadde en gjennomsnittlig absolutt forskjell på 1,33. Dette betyr at det eksponentielle glidende gjennomsnittet i gjennomsnitt var 1 poeng over eller under dagens pris, og det enkle glidende gjennomsnittet var 1,33 poeng over eller under dagens pris. Da jeg sluttet å falle og begynte å handle flatt, fortsatte SMA å avta. I denne perioden var SMA nærmere den faktiske prisen enn EMA. EMA begynte å utjevne med den faktiske prisen og forbli lenger unna. Dette var fordi den faktiske prisen begynte å utjevne. På grunn av lagret sitt fortsatte SMA å avta og til og med berøre den faktiske prisen på 13-desember. En sammenligning av en 50-dagers EMA og en 50-dagers SMA for IBM viser også at EMA plukker opp trenden raskere enn SMA. De blå pilene markerer poeng når aksjene startet en sterk trend. Ved å gi mer vekt til de siste prisene, reagerte EMA raskere enn SMA og holdt seg nærmere den faktiske prisen. Den grå sirkelen viser når trenden begynte å sakte og et handelsområde utviklet seg. Når forandringen fra trend til handel begynte, var SMA nærmere prisen. Etter hvert som handelsrommet fortsatte i 2001, var begge flytteverdier samlet. I begynnelsen av 2001 begynte CPQ å utvikle seg og EMA var raskere å hente på den siste prisendringen og forbli nærmere prisen. Hvilket er bedre Hvilket glidende gjennomsnitt du bruker, vil avhenge av din trading og investeringsstil og preferanser. Det enkle glidende gjennomsnittet har tydeligvis et lag, men det eksponentielle glidende gjennomsnittet kan være utsatt for raskere brudd. Noen handelsfolk foretrekker å bruke eksponentielle glidende gjennomsnitt for kortere tidsperioder for å fange endringer raskere. Noen investorer foretrekker enkle bevegelige gjennomsnitt over lange perioder for å identifisere langsiktige trendendringer. I tillegg vil mye avhenge av den enkelte sikkerheten i spørsmålet. En 50-dagers SMA kan fungere bra for å identifisere støttenivåer på NASDAQ, men en 100-dagers EMA kan fungere bedre for Dow Transports. Flytende gjennomsnittlig type og lengde av tid vil avhenge sterkt av den enkelte sikkerhet og hvordan den har reagert tidligere. Den opprinnelige tanken for noen er at større følsomhet og raskere signaler er bundet til å være gunstig. Dette er ikke alltid sant og gir et godt dilemma for teknisk analytiker: handeln mellom følsomhet og pålitelighet. Jo mer sensitiv en indikator er, desto flere signaler vil bli gitt. Disse signalene kan vise seg rettidig, men med økt følsomhet kommer en økning i falske signaler. Jo mindre følsomme en indikator er, jo færre signaler vil bli gitt. Imidlertid fører mindre følsomhet til færre og mer pålitelige signaler. Noen ganger kan disse signalene også være sent. For å flytte gjennomsnitt, gjelder det samme dilemmaet. Kortere bevegelige gjennomsnitt vil være mer følsomme og generere flere signaler. EMA, som generelt er mer følsom enn SMA, vil også sannsynligvis generere flere signaler. Det vil imidlertid også være en økning i antall falske signaler og whipsaws. Lengre bevegelige gjennomsnitt vil bevege seg langsommere og generere færre signaler. Disse signalene vil trolig vise seg mer pålitelige, men de kan også komme sent. Hver investor eller handelsmann skal eksperimentere med forskjellige bevegelige gjennomsnittlige lengder og typer for å undersøke avviket mellom følsomhet og signal pålitelighet. Trend-Følgende Indikator Flytende gjennomsnitt utjevner en dataserie og gjør det enklere å identifisere retningen for trenden. Fordi tidligere prisdata brukes til å danne bevegelige gjennomsnittsverdier, anses de å forsvinne eller trenden følger indikatorer. Flytte gjennomsnitt vil ikke forutse en endring i trenden, men følg heller bak den nåværende trenden. Derfor er de best egnet for trendidentifikasjon og trend etter følgende formål, ikke for prediksjon. Når du skal bruke Fordi bevegelige gjennomsnitt følger trenden, fungerer de best når en sikkerhet er trending og er ineffektiv når en sikkerhet beveger seg i et handelsområde. Med dette i betraktning bør investorer og forhandlere først identifisere verdipapirer som viser noen trendegenskaper før de forsøker å analysere med bevegelige gjennomsnitt. Denne prosessen behøver ikke å være en vitenskapelig undersøkelse. Vanligvis kan en enkel visuell vurdering av prisdiagrammet avgjøre om en sikkerhet utviser egenskaper av trenden. I sin enkleste form kan en sikkerhetspris bare gjøre en av tre ting: trending opp, trending ned eller handel i en rekkevidde. En opptrend er etablert når en sikkerhet danner en serie høyere høyder og høyere nedturer. En downtrend er etablert når en sikkerhet danner en serie lavere nedre og lavere høyder. Et handelsområde er etablert dersom en sikkerhet ikke kan opprettholde opptrend eller nedtrend. Hvis en sikkerhet er i et handelsområde, starter en opptrinn når den øvre grensen for området er ødelagt, og en nedtrend begynner når den nedre grensen er ødelagt. I Ford-eksemplet er det tydelig at en aksje kan gå gjennom både trend - og handelsfaser. De røde kretsene indikerer handelsfaser som er interspersed mellom trendingperioder. Det er noen ganger vanskelig å avgjøre når en trend vil stoppe og et handelsspekter vil begynne eller når et handelsspekter vil stoppe og en trend vil begynne. De grunnleggende reglene for trender og handelsområder som er beskrevet ovenfor, kan brukes til Ford. Legg merke til tradingintervallperioder, breakouts (både opp og ned) og trendperioden. Det glidende gjennomsnittet fungerte bra i tider med trend, men feiret dårlig i tider med handel. Legg også merke til hvordan det bevegelige gjennomsnittet ligger bak trenden: det er alltid under prisen under en opptrend og over prisen under en nedtrend. Et 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt ble brukt til dette eksempelet. Antall perioder er imidlertid valgfritt, og mye vil avhenge av egenskapene til sikkerheten, så vel som en enkeltperson som handler og investerer stil. Hvis prisbevegelser er hakkete og uregelmessige over en lengre periode, er et glidende gjennomsnitt sannsynligvis ikke det beste valget for analyse. Diagrammet for Coca-Cola viser en sikkerhet som flyttet fra 60 til 40 om et par måneder i 2001. Før denne nedgangen ble prisen over og under det glidende gjennomsnittet. Etter nedgangen fortsatte aksjene sin uberegnelige oppførsel uten å utvikle mye av en trend. Å forsøke å analysere denne sikkerheten basert på et bevegelige gjennomsnitt er sannsynligvis en leksjon i ugunstighet. En rask titt på diagrammet for Time Warner viser et annet bilde. I samme tidsperiode har Time Warner vist evnen til å trene. Det er tre forskjellige trender eller prisbevegelser som strekker seg over flere måneder. Når aksjen beveger seg over eller under 70-dagers SMA, fortsetter den vanligvis i den retningen for en liten stund lenger. Coca-Cola, derimot, brøt over og under sin 70-dagers SMA mange ganger og ville ha vært utsatt for mange whipsaws. Et lengre glidende gjennomsnitt kan fungere bedre, men det er klart at Time Warner-diagrammet hadde bedre trendingskarakteristikker. Flytte gjennomsnittlige innstillinger Når en sikkerhet er ansett å ha nok trender, vil neste oppgave være å velge antall bevegelige gjennomsnittlige perioder og type bevegelige gjennomsnitt. Antall perioder brukt i et bevegelige gjennomsnitt vil variere i henhold til sikkerhetsvolatilitet, trendighet og personlige preferanser. Jo mer volatilitet det er, desto mer utjevning vil det kreves og dermed jo lengre glidende gjennomsnitt. Aksjer som ikke har sterke egenskaper av trenden, kan også kreve lengre bevegelige gjennomsnitt. Det er ingen satt lengde, men noen av de mer populære lengdene inkluderer 21, 50, 89, 150 og 200 dager samt 10, 30 og 40 uker. Kortsiktige forhandlere kan se etter bevis på 2-3 ukers trender med et 21-dagers glidende gjennomsnitt, mens langsiktige investorer kan se etter bevis på 3-4 måneders trender med et 40-ukers glidende gjennomsnitt. Tester og feil er vanligvis de beste måtene for å finne den beste lengden. Undersøk hvordan det bevegelige gjennomsnittet passer med prisdataene. Hvis det er for mange pauser, lengre det bevegelige gjennomsnittet for å redusere følsomheten. Hvis det bevegelige gjennomsnittet er sakte å reagere, forkorte glidende gjennomsnitt for å øke følsomheten. I tillegg kan du prøve å bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Eksponentielle glidende gjennomsnitt er vanligvis best for kortsiktige situasjoner som krever et responsivt glidende gjennomsnitt. Enkle bevegelige gjennomsnitt fungerer godt for langsiktige situasjoner som ikke krever mye følsomhet. Bruk for flytende gjennomsnitt Det er mange bruksområder for å flytte gjennomsnitt, men tre grunnleggende bruksområder skiller seg ut: Trend identificationconfirmation Støtte og motstandsnivå identifikasjonsbekreftelse Trading Systems Trend IdentificationConfirmation Det er tre måter å identifisere retningen av trenden med glidende gjennomsnitt: retning, plassering og crossovers . Den første trenden identifikasjonsteknikken bruker retningen av glidende gjennomsnitt for å bestemme trenden. Hvis det bevegelige gjennomsnittet stiger, vurderes trenden opp. Hvis det bevegelige gjennomsnittet faller, vurderes trenden ned. Retningen av et bevegelige gjennomsnitt kan bestemmes ganske enkelt ved å se på et plott av det bevegelige gjennomsnittet eller ved å påføre en indikator på det bevegelige gjennomsnittet. I begge tilfeller vil vi ikke opptre på hver subtile forandring, men heller se på generell retningsbestemmelse og endringer. For Disney er et 100-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) brukt til å bestemme trenden. Vi ønsker ikke å handle på hver liten endring i det bevegelige gjennomsnittet, men heller betydelige oppturer og nedgangstider. Dette er ikke en vitenskapelig studie, men en rekke viktige vendepunkter kan oppfattes bare basert på visuell observasjon (røde sirkler). Noen få gode signaler ble gjengitt, men også noen piskesave og senesignaler. Mye av ytelsen vil avhenge av inn - og utgangspunkter. Lengden på det bevegelige gjennomsnittet påvirker antall signaler og deres aktualitet. Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer. Derfor jo lengre det bevegelige gjennomsnittet er, jo lenger bak prisbevegelsen blir det. For raskere signaler kunne en 50-dagers EMA blitt brukt. Den andre teknikken for trendidentifikasjon er prisplassering. Prisenes plassering i forhold til glidende gjennomsnitt kan brukes til å bestemme den grunnleggende trenden. Hvis prisen er over det bevegelige gjennomsnittet, regnes trenden opp. Hvis prisen er under glidende gjennomsnitt, vurderes trenden ned. Dette eksemplet er ganske greit. Langsiktig for CSCO bestemmes av lagerets plassering i forhold til sin 100-dagers SMA. Når CSCO er over sin 100-dagers SMA, anses trenden som bullish. Når aksjen er under 100-dagers SMA, er trenden betraktet som bearish. Kjøp og selg signaler genereres ved kryss over og under glidende gjennomsnitt. Det var et kort salgssignal generert i august-99 og et falskt kjøpsignal i juli-00. Begge disse signalene oppstod da Cisco-trenden begynte å svekke seg. For det meste skjønt, ville denne enkle metoden ha holdt en investor i hele det meste av bevegelsen. Den tredje teknikken for trendidentifikasjon er basert på plasseringen av det kortere bevegelige gjennomsnittet i forhold til det lengre bevegelige gjennomsnittet. Hvis kortere glidende gjennomsnitt er over det lengre bevegelige gjennomsnittet, regnes trenden opp. Hvis kortere glidende gjennomsnitt er under det lengre bevegelige gjennomsnittet, vurderes trenden ned. For Inter-Tel ble en 30100 glidende gjennomsnittlig crossover brukt til å bestemme trenden. Når 30-dagers glidende gjennomsnitt beveger seg over 100-dagers glidende gjennomsnitt, anses trenden som bullish. Når 30-dagers glidende gjennomsnitt avtar under 100-dagers glidende gjennomsnitt, betraktes trenden som bearish. En plott av 30100 differensial er plottet under prisdiagrammet ved å bruke Prosentpris Oscillatoren (PPO) satt til (30,100,1). Når differansen er positiv, vurderes trenden oppe - når den er negativ, vurderes trenden ned. Som med alle trend-følgende systemer, fungerer signalene bra når aksjen utvikler en sterk trend, men er ineffektiv når aksjen er i et handelsområde. Vær også oppmerksom på at signalene pleier å være sent, og etter at farten har begynt. Igjen, trend-indikatorer er best for identifikasjon og følge, ikke forutsi. Støtte - og motstandsnivåer En annen bruk av bevegelige gjennomsnitt er å identifisere støtte - og motstandsnivåer. Dette oppnås vanligvis med et glidende gjennomsnitt og er basert på historisk presedens. Som med trendidentifikasjon, fungerer støtte og motstandsnivå identifikasjon gjennom bevegelige gjennomsnitt, best i trendmarkeder. Etter å ha brutt ut av et handelsområde, solgte Sun Microsystems vellykket gjennomsnittlig støtte i slutten av juli og tidlig i august. Legg også merke til at Juni-motstandsbruken nær 18 ble til støtte. Derfor fungerte det bevegelige gjennomsnittet som en bekreftelse på motstandssvinget støtte. Etter denne første testen gikk det 50-dagers glidende gjennomsnittet på 4 mer vellykkede støttetester i løpet av de neste månedene. Et brudd på støtten fra 50-dagers glidende gjennomsnitt vil tjene som en advarsel om at aksjen kan flytte seg inn i et handelsområde eller kan være i ferd med å endre retningen av trenden. En slik pause skjedde i april-00 og 50-dagers SMA ble til motstand senere den måneden. Da aksjen brøt over 50-dagers SMA tidlig i juni-00, kom den tilbake til et støttenivå til oktober-00-pause. I oktober-00 ble 50-dagers SMA et motstandsnivå og holdt i mange måneder. Flytte gjennomsnitt og SharpCharts2 Flytte gjennomsnitt er tilgjengelig som en prisoverleggsfunksjon på SharpCharts2. Fra prisoverleggingsalternativet kan du velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første boksen til høyre brukes til å angi antall tidsperioder. Hvis kartlegging på daglige perioder, ville 50 være for et 50-dagers glidende gjennomsnitt. Hvis du kartlegger ukentlige perioder, vil 50 være for et 50-ukers glidende gjennomsnitt. Den andre boksen kan brukes til å skifte MA linjene til venstre eller høyre ved et spesifisert antall perioder. De bevegelige gjennomsnittene er basert på sluttkurs og flere glidende gjennomsnitt kan overlappes prisplottet. Klikk her for å se et levende eksempel på et enkelt flytende gjennomsnitt og et eksponentielt flytende gjennomsnitt. Konklusjoner Flytende gjennomsnitt kan være effektive verktøy for å identifisere og bekrefte trenden, identifisere støtte - og motstandsnivåer, og utvikle handelssystemer. Men handelsmenn og investorer bør lære å identifisere verdipapirer som er egnet for analyse med bevegelige gjennomsnitt og hvordan denne analysen skal brukes. Vanligvis kan det vurderes med en visuell undersøkelse av prisdiagrammet, men noen ganger vil det kreve en mer detaljert tilnærming. ADX. Gjennomsnittlig retningsrik indeks, er et verktøy som kan hjelpe til med å identifisere verdipapirer som er trending og de som ikke er. Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnitt må veies mot ulempene. Flytte gjennomsnitt er trenden som følger eller forsinker, indikatorer som alltid vil være et skritt bakover. Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting skjønt. Tross alt er trenden din venn, og det er best å handle i retning av trenden. Flytte gjennomsnitt vil bidra til å sikre at en næringsdrivende er i tråd med den nåværende trenden. Markeder, aksjer og verdipapirer bruker imidlertid mye tid i handelsområder, noe som gjør flytteverdier ineffektive. En gang i en trend vil glidende gjennomsnitt holde deg i, men også gi sent signal. Ikke forvent å komme seg ut på toppen og i bunnen ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Som med de fleste verktøy for teknisk analyse, bør bevegelige gjennomsnitt ikke brukes alene, men i forbindelse med andre verktøy som utfyller dem. Bruk av bevegelige gjennomsnittsverdier for å bekrefte andre indikatorer og analyse kan i stor grad øke teknisk analyse. Enkelte bevegelige gjennomsnittsverdier Gjør trendene dine ut Flytte gjennomsnitt (MA) er en av de mest populære og ofte brukte tekniske indikatorene. Det bevegelige gjennomsnittet er enkelt å beregne, og når det er tegnet på et diagram, er det et kraftig visuelt trendspottingsverktøy. Du vil ofte høre om tre typer glidende gjennomsnitt: enkelt. eksponentiell og lineær. Det beste stedet å starte er å forstå de mest grunnleggende: det enkle glidende gjennomsnittet (SMA). La oss ta en titt på denne indikatoren, og hvordan det kan hjelpe handelsfolk å følge trender mot større fortjeneste. (For mer om å flytte gjennomsnitt, se vår Forex Walkthrough.) Trendlines Det kan ikke være noen fullstendig forståelse av bevegelige gjennomsnitt uten å forstå trender. En trend er rett og slett en pris som fortsetter å bevege seg i en bestemt retning. Det er bare tre virkelige trender som en sikkerhet kan følge: En uptrend. eller bullish trend, betyr at prisen beveger seg høyere. En downtrend. eller bearish trend, betyr at prisen beveger seg lavere. En sidelengs trend. hvor prisen beveger seg sidelengs. Det viktige å huske om trender er at prisene sjelden beveger seg i en rett linje. Derfor brukes glidende gjennomsnittlige linjer for å hjelpe en næringsdrivende lettere å identifisere retningen av trenden. (For mer avansert lesing om dette emnet, se Grunnleggende om Bollinger-bånd og Flytte gjennomsnittlige konvolutter: Raffinere et populært handelsverktøy.) Flytende gjennomsnittlig konstruksjon Håndbokdefinisjonen for et bevegelig gjennomsnitt er en gjennomsnittspris for en sikkerhet ved hjelp av en angitt tidsperiode. La oss ta det svært populære 50-dagers glidende gjennomsnittet som et eksempel. Et 50-dagers glidende gjennomsnitt beregnes ved å ta sluttpriser for de siste 50 dagene av sikkerhet og legge dem sammen. Resultatet av tilleggsberegningen deles deretter av antall perioder, i dette tilfellet 50. For å fortsette å beregne det bevegelige gjennomsnittet daglig, erstatt det eldste tallet med den siste sluttprisen og gjør samme matte. Uansett hvor lenge eller kort av et glidende gjennomsnitt du ønsker å plotte, forblir de grunnleggende beregningene de samme. Endringen vil være i antall sluttkurser du bruker. Så for eksempel et 200-dagers glidende gjennomsnitt er sluttprisen i 200 dager summert sammen og deretter delt med 200. Du vil se alle slags bevegelige gjennomsnitt, fra to-dagers glidende gjennomsnitt til 250-dagers glidende gjennomsnitt. Det er viktig å huske at du må ha et visst antall sluttpriser for å beregne det bevegelige gjennomsnittet. Hvis en sikkerhet er helt ny eller bare en måned gammel, vil du ikke kunne gjøre et 50-dagers glidende gjennomsnitt fordi du ikke har tilstrekkelig antall datapunkter. Det er også viktig å merke seg at weve valgt å bruke sluttkurs i beregningene, men glidende gjennomsnitt kan beregnes ved hjelp av månedlige priser, ukentlige priser, åpningspriser eller til og med intradagpriser. (For mer, se vår veiledende gjennomsnitt-veiledning.) Figur 1: Et enkelt glidende gjennomsnitt i Google Inc. Figur 1 er et eksempel på et enkelt bevegelige gjennomsnitt på et lageroversikt over Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Den blå linjen representerer et 50-dagers glidende gjennomsnitt. I eksemplet ovenfor kan du se at trenden har beveget seg lavere siden slutten av 2007. Prisen på Google-aksjer falt under 50-dagers glidende gjennomsnitt i januar 2008 og fortsatte nedover. Når prisen krysser under et glidende gjennomsnitt, kan det brukes som et enkelt handelssignal. Et trekk under det bevegelige gjennomsnittet (som vist ovenfor) antyder at bjørnene har kontroll over prishandlingen, og at aktiva vil sannsynligvis bevege seg lavere. Omvendt antyder et kryss over et glidende gjennomsnitt at oksene er i kontroll og at prisen kan bli klar til å gjøre et trekk høyere. (Les mer i Sporprisene med Trendlines.) Andre måter å bruke Flytte Gjennomsnitt Gjeldende gjennomsnitt brukes av mange handelsfolk til å ikke bare identifisere en nåværende trend, men også som en inngangs - og utgangsstrategi. En av de enkleste strategiene er avhengig av krysset av to eller flere bevegelige gjennomsnitt. Det grunnleggende signalet gis når kortsiktig gjennomsnitt krysser over eller under lengre sikt glidende gjennomsnitt. To eller flere bevegelige gjennomsnitt gir deg mulighet til å se en langsiktig trend sammenlignet med et kortere sikt glidende gjennomsnitt. Det er også en enkel metode for å avgjøre om trenden er i ferd med å oppnå styrke eller om det er i ferd med å reversere. (For mer om denne metoden, les A Primer på MACD.) Figur 2: Et langsiktig og kortere termen glidende gjennomsnitt i Google Inc. Figur 2 bruker to bevegelige gjennomsnitt, en langsiktig (50-dagers, vist av blå linje) og den andre kortere sikt (15-dagers, vist ved den røde linjen). Dette er det samme Google-kartet som er vist i Figur 1, men med tillegg av de to bevegelige gjennomsnittene for å illustrere forskjellen mellom de to lengdene. Du vil merke at 50-dagers glidende gjennomsnitt er tregere for å tilpasse seg prisendringer. fordi det bruker flere datapunkter i beregningen. På den annen side er 15-dagers glidende gjennomsnitt raskt til å reagere på prisendringer, fordi hver verdi har større vekt i beregningen på grunn av den relativt korte tidshorisonten. I dette tilfellet, ved å bruke en kryssstrategi, vil du se etter at 15-dagers gjennomsnittet krysser under 50-dagers glidende gjennomsnitt som en oppføring for en kort posisjon. Figur 3: En tre måneder Ovennevnte er et tre måneders diagram av United States Oil (AMEX: USO) med to enkle bevegelige gjennomsnitt. Den røde linjen er det kortere 15-dagers glidende gjennomsnittet, mens den blå linjen representerer det lengre, 50-dagers glidende gjennomsnittet. De fleste handelsfolk vil bruke korset av det kortsiktige glidende gjennomsnittet over det langsiktige glidende gjennomsnittet for å starte en lang posisjon og identifisere starten på en bullish trend. (Lær mer om hvordan du bruker denne strategien i Trading The MACD Divergence.) Støtte er etablert når en pris trender nedover. Det er et punkt der salgstrykket avtar og kjøpere er villige til å gå inn. Med andre ord er et gulv etablert. Motstand skjer når en pris trender oppover. Det kommer et poeng når kjøpsstyrken minker og selgerne går inn. Dette ville etablere et tak. (For mer omklaring, les Support amp Resistance Basics.) I begge tilfeller kan et glidende gjennomsnitt kunne signalere et tidlig støtte - eller motstandsnivå. For eksempel, hvis en sikkerhet dør lavere i en etablert opptrend, ville det ikke være overraskende å se aksjene finner støtte på et langsiktig 200-dagers glidende gjennomsnitt. På den annen side, hvis prisen trender lavere, vil mange handelsmenn se etter at aksjen spretter ut motstanden av store bevegelige gjennomsnitt (50-dagers, 100-dagers, 200-dagers SMAer). (For mer om bruk av støtte og motstand for å identifisere trender, les Trend-Spotting With The AccumulationDistribution Line.) Konklusjon Flytte gjennomsnitt er kraftige verktøy. Et enkelt glidende gjennomsnitt er enkelt å beregne, noe som gjør at det kan brukes relativt raskt og enkelt. En bevegelig gjennomsnittlig største styrke er dens evne til å hjelpe en næringsdrivende å identifisere en nåværende trend eller se en mulig trendomvendelse. Flytte gjennomsnitt kan også identifisere et nivå av støtte eller motstand for sikkerheten, eller fungere som et enkelt inngangs - eller utgangssignal. Hvordan du velger å bruke bevegelige gjennomsnitt er helt opp til deg. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent i overkant av det som kunne ha vært opptjent på en risikoløs. Gjennomsnittlig oscillator En av våre abonnenter, George Topalides, ba meg om å sette opp en oscillator for å gjenspeile variasjonen mellom pris og bevegelse gjennomsnitt. Etter en diskusjon bestemte vi oss for en enkel Moving Average Oscillator som gjenspeiler variansen mellom pris og glidende gjennomsnitt i prosent av MA. Indikatoren skal brukes sammen med det samme glidende gjennomsnittet, tegnet på prisdiagrammet, og brukes til å signalere oppføringer og utganger i et trend-følgende system. Den Moving Average Oscillator kan brukes i trending og varierende markeder. Trending Markets Gå lenge på en bullish divergens der den andre dykket ikke krysser under -50. Gå lenge når en nedadgående trendlinje på Moving Average Oscillator er ødelagt og oscillatoren krysser til over null. Avslutt lange stillinger hvis Moving Average Oscillator svinger ned over 50. Gå kort på en bearish divergens hvor den andre toppen ikke krysse over 50. Gå kort når en nedadgående trendlinje på Moving Average Oscillator er ødelagt og oscillatoren krysser til under null . Avslutt kortposisjoner hvis Moving Average Oscillator dukker opp under -50. Australsk miner Fortescue Metals Group FMG vises med 63-dagers Moving Average Oscillator og 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Mus over diagramtekster for å vise handelssignaler. Avslutt X fra tidligere lang handel når Moving Average Oscillator svinger mens over 50 bearish divergens styrker signalet senere Bearish triple divergens gir signal til å gå kort S (mens det fortsatt er over det 63-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet) Avslutt og gå lang XL når prisen krysser over det 63-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet etter å ha brutt den nedadgående trendlinjen Exit X lang posisjon når Moving Average Oscillator svinger mens over 50 Går lang L når prisen krysser over 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt etter å ha brytt nedadgående trendlinjen Bearish divergens (under 50) advarer om å avslutte lang handel XS går kort når prisen krysser under 63-dagers eksponensiell glidende gjennomsnitt Exit X kort posisjon når Moving Average Oscillator dukker opp under -50 Gå kort S når Moving Average Oscillator reverserer under den stigende trendlinjen og reverserer under -50 Exit X når Moving Average Oscillator dukker opp under -50 Bullish triple divergens gir signal for å gå lang L wh ile fortsatt under 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Merk at prisen som går over det 63-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet, er ekvivalent med Moving Average Oscillator crossing zero.
No comments:
Post a Comment